Gráficos de Forex e por que você não deve usá-los.
Uma vez que você estiver negociando por um tempo, você pode ter se encontrado com gráficos de crédito forex. Os gráficos de tiques geralmente são acompanhados de alguma explicação sobre por que eles são muito melhores do que os gráficos tradicionais de candelabros.
Eles não são. Não é para comerciantes de forex no local, pelo menos.
Na verdade, eu falarei o motivo pelo qual você não deveria usá-los, pois eles dificilmente contêm informações precisas. Eu direi o porquê em um momento, mas deixe primeiro dar um passo atrás e explicar quais são os gráficos de tiques.
Gráficos de ticks de Forex.
Um tiqueteque no contexto dos gráficos de ticks forex é a alteração no preço de um par forex causado por um único comércio. Então, ao invés de mostrar gráficos baseados no tempo, como gráficos de 5 minutos ou 4 horas, os gráficos de tídias só imprimirão uma nova vela depois que uma série de negócios aconteceram. O número de negociações é completamente configurável, então você pode ter gráficos de tiques que imprimem uma vela após 144, 233 ou 333 negócios. Ou qualquer outro número arbitrário de negócios que você sente funcionar melhor.
Os gráficos de tabelas têm alguns benefícios:
Eles mostram força e força muito melhores do que barras baseadas no tempo. Por exemplo, se houver um intervalo de intervalo, é provável que você possa obter uma entrada mais rápida com gráficos de ticks, uma vez que as velas se seguirão muito mais rápido. Isso permite que você antecipe grandes movimentos. Se você for um comerciante de tendências, as ondas na direção da tendência geralmente terão mais atividade de negociação do que as ondas contrárias. Isso resulta em estruturas de tendências mais pronunciadas que são mais fáceis de negociar. Eles comprimem períodos de baixa atividade. Se ocorrer pequenas negociações, novas barras demorará muito tempo a ser impressa, o que poderá resultar em gráficos mais limpos.
Aqui podemos ver isso em ação usando futuros do dólar em euros. À esquerda, temos um gráfico de 233 ticks e à direita, temos um gráfico de 5 minutos.
Se houver menos atividade, o gráfico de ticks produzirá menos velas do que os gráficos baseados no tempo, o que muitas vezes facilita tendências mais limpas e uma melhor compreensão do impulso de preços. Parece bom, certo?
Por que você não deve usá-los.
Parece bom! E os gráficos de tiques podem ser um bem bastante valioso na caixa de ferramentas do comerciante, mas eu não tenho um problema com os gráficos de ticks. Meu problema é com os gráficos de ticks forex e os dados usados para esses carrapatos.
Em dados de forex.
Para isso, precisamos dar um passo para trás. De onde os corretores realmente obtêm seus dados?
O mercado forex é enorme! O volume de negociação diária é bem superior a US $ 5 trilhões, o que faz com que outros mercados pareçam pequenos!
Mas você só consegue acessar uma pequena parte disso.
Os corretores de Forex geralmente recebem seus dados de um ou mais provedores de liquidez (ou fazem sua própria liquidez atuando como um fabricante de mercado). Esses provedores serão grandes bancos institucionais, instituições financeiras e ECN & # 8217; s. Empresas como a LMAX e a Integral se especializam em obter o seu corretor de liquidez que ele precisa.
Precisão de dados.
De certa forma, os preços que você obtém no seu corretor serão um reflexo dessa rede de liquidez. Não há troca central como com ações ou futuros, basicamente cada corretor terá sua própria fatia da torta total do mercado forex (com os provedores de liquidez no meio). As ordens que são colocadas pelos clientes desse corretor, juntamente com as ordens da rede de liquidez, são o que compõe os negócios e volumes que você pode ver em sua plataforma de corretagem.
Esta não é uma representação precisa do mercado forex total.
Você vê, quando você troca futuros, todos os participantes do mercado terão que enviar seu pedido com a troca de futuros específicos (CME, NYMEX, etc.). Os dados de volume e tick que você obterá serão uma representação 100% precisa dos atuais participantes do mercado. Não importa se você é o comerciante superior em um banco institucional ou um comerciante varejista apenas ficando molhados, você está no mesmo grupo.
Quando você troca forex, a ordem será colocada com seu corretor, não uma central de câmbio. Se o seu corretor leva o outro lado, ele ganhou nem será oferecido aos seus parceiros de liquidez. Portanto, se você receber dados de tick e dados de volume, será uma representação da atividade desse corretor específico. Esta é também a razão pela qual os gráficos de diferentes corretores podem não parecer exatamente os mesmos. É uma conseqüência da natureza descentralizada do mercado cambial.
É claro que haverá uma certa correlação entre os dados do tíquete do forex e os dados gerais do mercado. O mesmo se aplica à correlação do volume do seu corretor e do volume total do mercado. Caspar Marney, ex-UBS e ex-comerciante HSBC, calculou que a correlação seria superior a 90%. Embora isso possa conter alguma verdade, é altamente dependente do corretor que você usa. Eu ainda não gostaria de confiar em dados que possam ser válidos (mas também não podem ser).
O que você deveria fazer em vez disso.
Dado que os dados de tiquetaque e volume não são confiáveis e imprecisos, aqui estão algumas opções para contornar isso:
Futuros de moedas.
Uma opção é trocar futuros cambiais. A maioria dos futuros de divisas estão sendo negociados no Chicago Mercantile Exchange (CME), uma das maiores bolsas de futuros do mundo. Ao negociar futuros, você terá uma visão precisa dos participantes do mercado e do volume de outros comerciantes de futuros de moeda. Os gráficos de tabelas representarão o número exato de negociações e o volume será o volume real dos futuros da moeda.
Use ECN / corretores de alta liquidez.
Dado que sabemos como os dados de tick e volume do forex são incorretos, o melhor que podemos fazer é usar corretores que façam parte de uma Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) ou tenham vários fornecedores de liquidez. Afinal, quanto maior a rede de liquidez do seu corretor, mais precisa será a representação dos dados de tiquetaque e volume. Nunca irá igualar os dados mundiais do mercado forex, mas pelo menos provavelmente será uma representação relativamente precisa e reduzida de todo o mercado.
Com isso em mente, você ainda pode usar os dados do tick para ter uma idéia da atividade do mercado. Não é ideal, mas às vezes uma aproximação fará. O Pepperstone (meu corretor atual) é um corretor da ECN que agrega liquidez de 22 bancos de nível 1 e ECNs. Ele dará uma visão um pouco mais precisa do mercado cambial do que alguns outros corretores.
Use históricos dados de marca agregados.
Empresas como o TickData venderão seus dados históricos do tick. O feed de dados de tiques é agregado de mais de 95 fontes diferentes. Isso provavelmente será o mais próximo que você pode obter para obter um feed de dados de todo o mercado Forex. Lembre-se de você, uma assinatura de algumas das empresas de dados de marca não virá em barato. Além disso, não são dados em tempo real, portanto, são menos úteis no comércio do dia-a-dia.
Qual é a sua opinião sobre dados de dados e dados de volume no forex? Você está usando dados de marca para trocar forex? Deixe-nos saber nos comentários!
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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.
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Sobre Felix.
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5 razões convincentes para usar tabelas de tiques.
Atualizado: terça 18 de outubro de 2018.
Tick Charts é uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui é por quê.
Tick Charts não são muito conhecidos e podem ser confusos. De vez em quando, recebo perguntas sobre gráficos de tiques e o e-mail de ontem de Ken era típico:
Eu explorei a Internet para obter informações sobre gráficos de tiques e seus ins e outs # 8211; mas não acharam nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de tiques, então aqui vai.
O que é um gráfico Tick?
Os gráficos convencionais (ou seja, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, após cada 5 minutos. Os gráficos de tabelas desenham uma nova barra após um número determinado de negócios, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Don & # 8217; t se confundem com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de negociação de itens em estoque em um tick up versus um down tick. Um toque, ao contrário, é apenas um comércio e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro as cartas de tiques em gráficos convencionais e baseados no tempo. Aqui estão os meus 5 motivos:
1. Ticks permitem que você siga os profissionais.
Tamanho Média Médio Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo comercial perfeito porque conhecemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em um gráfico de tiques quando traçamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante a última digestão de 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Deixe-nos dar um exemplo.
Se, durante os últimos 100 negócios, o número médio de contratos em cada comércio individual fosse 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios a média de contratos em cada comércio individual fosse 25, então o histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Então, se o histograma de volume for baixo, estamos vendo o comércio de amadores e se o histograma de volume é alto, estamos vendo profissionais.
O gráfico de tick 2.097 acima possui algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; Estes mostram grandes tamanhos de comércio médio ou profissionais. Como você pode ver, você deseja seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e interrompendo os comícios.
2. Os Gráficos de Quadros permitem que você fade os Amadores.
Tamanho médio médio do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, a procura de barras de baixo valor permite que você identifique o que os amadores estão fazendo. O gráfico de 2,097 tick acima é exatamente o mesmo que o gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos de comércio médio ou amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, o contrário) dos amadores. Eles estavam triturando os mergulhos e comprando tarde para os comícios.
Agora, acho que essa informação por si só seria uma razão suficiente para usar gráficos de tiques, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Ticks são mais rápidos em Breakouts.
Se você estiver esperando o fechamento de uma barra para entrar em um comércio, diga um breakout, um gráfico de tiques o levará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de tiques, você pode ver o aumento da atividade e entrar no bar & # 8217; s close & # 8211; diga 779. Com um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o teria aproximado de 784 e # 8211; ou 5 pontos pior!
Hi. Barry, costumava usar 1 min, 5 min, gráficos de 15 min, etc., mas achava que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Alternar para 1500 tick e 4500 tick mascarou completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Tick Charts permite que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas.
Os gráficos de tiques têm mais informações sobre o ciclo.
Um gráfico de tiques também permitirá que você # 8220; veja & # 8221; mais informações comerciais e trabalho particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclo preferida, foi capaz de escolher um ponto de entrada comprido do Pull Back no gráfico de 2,097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente perdido.
5. Cartas de tiques comprimem baixos períodos de atividade.
Os gráficos de tijolos compõem os períodos de atividade baixos.
Por último, um gráfico de tiques comprime períodos de baixa atividade, como horário de almoço e pós-horas. Isso reduz whipsaws e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociação pré-aberta em um gráfico de ticks. Ou menos trocas falsas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas mudanças em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, alterei minhas configurações de gráfico de ticks de vários quadros de: 233, 699 e 2,097 tiques para: 500, 1.500 e 4.500 carrapatos.
Para o outro & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugerimos usar as seguintes configurações de gráfico de tiques:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 tick YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 marcam EMD (mini-S & # 038; P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre o CME e marcar as mudanças no gráfico aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um excelente vídeo aqui.
O CME introduziu um novo protocolo de alimentação de dados em dezembro de 2018 e todos os provedores de alimentação de dados devem implementá-lo até outubro de 2018. Até agora, apenas o CQG / Continuum mudou, mas a TradeStation anunciou que eles mudarão em agosto de 2018 e outros provedores de dados irão seguir o exemplo .
O novo feed de dados parece reverter para a situação anterior a outubro de 2009 (ou perto dele), com trades & # 8220; agrupados & # 8221; e alocado para o & # 8220; agressor & # 8221 ;. O & # 8220; un-bundled & # 8221; Os detalhes do pedido parecem ainda estar disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feed de dados quando divulgam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e esta publicação no blog.
O resultado é que o tamanho médio do comércio Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados da CQG e da TradeStation para terça-feira, 26 de maio de 2018). Então, se você usar os dados do CQG / Continuum, você pode querer alterar seus gráficos de ticks Emini para: 150, 450 e 1.350 carrapatos.
O novo feed de dados do CME (MDP 3.0) acabou por ser uma tempestade # 8216; em um copo de chá & # 8217 ;.
O motor inicial, o CQG / Continuum, trocou de dados empacotados e não empacotados depois, o que eu suponho foi, protesto pelo comerciante. Todos os provedores de dados, exceto eSignal, parecem ter adotado dados não empacotados e parece haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio do comércio é praticamente idêntico e Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora.
Se você é um usuário do eSignal, recomendamos usar um gráfico de barra de 200 caras em vez de um gráfico de barra de 500 carrapatos, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de tiques.
Caso contrário, não são necessárias alterações para assinalar as configurações do gráfico. 🙂
Tick Gráficos agora são possíveis para negociação Forex.
Com & # 8220; tradicional & # 8221; gráficos de Forex em dinheiro, só conhecemos o número de negociações durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Assim, em um gráfico de ticks quando traçamos o volume, não há tamanho de volume comercial. Se você quiser informações de volume em um gráfico Forex de caixa, você terá que ficar com os gráficos convencionais baseados no tempo e a contagem de tíquetes de parcela como um proxy.
No entanto, há outra opção & # 8211; futuros contratos cambiais negociados no CME. Estes contratos cresceram rapidamente e agora são grandes o suficiente para serem representativos do que acontece no mercado Forex de caixa. A vantagem desses contratos de futuros é que dados de volume completos estão disponíveis e os gráficos de ticks funcionam muito bem.
Mais informações sobre como usar o & # 8216; Better & # 8217; série de indicadores em gráficos Forex aqui.
Por que você nunca combinará as Cartas de Crédito de diferentes feeds de dados.
Nenhum feed de dados de dois sinais são os mesmos. É por isso que você nunca receberá 2 táxas usando diferentes feeds de dados para corresponder exatamente. Em gráficos baseados no tempo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, não há normalmente um problema. Os dados da troca são marcados com o tempo e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra.
No entanto, com um gráfico de ticks, novas barras são desenhadas com base no número de negócios que foram concluídos e # 8211; e essa contagem comercial pode ser:
Filtrado pelo provedor de feed de dados Definir para começar a contar novamente em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto, etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de feed de dados Comerciantes em falta devido a desconexões temporárias da Internet Processados fora de sequência devido a Multi-threading no seu computador, etc.
Frustrante & # 8211; Eu sei. Mas a vida dessa pessoa na grande cidade. No entanto, para mim, as vantagens de um gráfico de ticks superam em muito esses negativos.
Uma pergunta comum sobre Tick Charts na TradeStation.
Recebo muitos e-mails de comerciantes perguntando por que seus indicadores de volume não estão bem em um gráfico de ticks da TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume que são todos da mesma altura. Isso é facilmente corrigido.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico> selecione Formatar Símbolo> vá para a guia Configurações> em For Volume Use você> verá um menu suspenso> alterar a configuração de Tick Count to Trade Vol. Agora, o indicador de volume em seu gráfico de ticks fará referência aos dados de volume de negócios em vez dos dados de contagem de ticks.
Se os seus gráficos de tiques estiverem lentos para carregar, o cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir seu cache e # 8211; Eu faço isso todas as 2 a 3 semanas ou, assim que percebo, minhas cartas de tiques são lentas para carregar. As etapas para reconstruir seu cache são explicadas na Dica # 2 aqui.
Por fim, não use os dados Interactive Brokers (IB) para Tick Charts.
Por último, o feed de dados do IB disponível através do seu Trader Workstation Software (TWS) não é um verdadeiro feed de dados tick-by-tick. IB fornece instantâneos de dados comerciais várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de tiques não será.
Este artigo deveria convencê-lo a usar gráficos de tiques:
A atividade profissional e amadora pode ser vista. Com um gráfico de ticks, você pode avaliar o tamanho médio do comércio negociado e, portanto, identificar os profissionais e os amadores. As desvantagens dos gráficos baseados no tempo são superadas. As tabelas de tabelas ajudam você a dar um salto em breakouts, permitindo que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas e comprimir períodos de baixa atividade. Os gráficos de tíquetes agora são possíveis para negociação Forex. Obter dados de volume completos sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros do CME para Forex são a resposta. Os gráficos de listagem nunca combinarão entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. Não é ideal, mas de modo algum deve dissuadir você de usar gráficos de tiques.
Espero que você tenha achado este artigo sobre os gráficos de ticks úteis.
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Gráficos de Forex e por que você não deve usá-los.
Uma vez que você estiver negociando por um tempo, você pode ter se encontrado com gráficos de crédito forex. Os gráficos de tiques geralmente são acompanhados de alguma explicação sobre por que eles são muito melhores do que os gráficos tradicionais de candelabros.
Eles não são. Não é para comerciantes de forex no local, pelo menos.
Na verdade, eu falarei o motivo pelo qual você não deveria usá-los, pois eles dificilmente contêm informações precisas. Eu direi o porquê em um momento, mas deixe primeiro dar um passo atrás e explicar quais são os gráficos de tiques.
Gráficos de ticks de Forex.
Um tiqueteque no contexto dos gráficos de ticks forex é a alteração no preço de um par forex causado por um único comércio. Então, ao invés de mostrar gráficos baseados no tempo, como gráficos de 5 minutos ou 4 horas, os gráficos de tídias só imprimirão uma nova vela depois que uma série de negócios aconteceram. O número de negociações é completamente configurável, então você pode ter gráficos de tiques que imprimem uma vela após 144, 233 ou 333 negócios. Ou qualquer outro número arbitrário de negócios que você sente funcionar melhor.
Os gráficos de tabelas têm alguns benefícios:
Eles mostram força e força muito melhores do que barras baseadas no tempo. Por exemplo, se houver um intervalo de intervalo, é provável que você possa obter uma entrada mais rápida com gráficos de ticks, uma vez que as velas se seguirão muito mais rápido. Isso permite que você antecipe grandes movimentos. Se você for um comerciante de tendências, as ondas na direção da tendência geralmente terão mais atividade de negociação do que as ondas contrárias. Isso resulta em estruturas de tendências mais pronunciadas que são mais fáceis de negociar. Eles comprimem períodos de baixa atividade. Se ocorrer pequenas negociações, novas barras demorará muito tempo a ser impressa, o que poderá resultar em gráficos mais limpos.
Aqui podemos ver isso em ação usando futuros do dólar em euros. À esquerda, temos um gráfico de 233 ticks e à direita, temos um gráfico de 5 minutos.
Se houver menos atividade, o gráfico de ticks produzirá menos velas do que os gráficos baseados no tempo, o que muitas vezes facilita tendências mais limpas e uma melhor compreensão do impulso de preços. Parece bom, certo?
Por que você não deve usá-los.
Parece bom! E os gráficos de tiques podem ser um bem bastante valioso na caixa de ferramentas do comerciante, mas eu não tenho um problema com os gráficos de ticks. Meu problema é com os gráficos de ticks forex e os dados usados para esses carrapatos.
Em dados de forex.
Para isso, precisamos dar um passo para trás. De onde os corretores realmente obtêm seus dados?
O mercado forex é enorme! O volume de negociação diária é bem superior a US $ 5 trilhões, o que faz com que outros mercados pareçam pequenos!
Mas você só consegue acessar uma pequena parte disso.
Os corretores de Forex geralmente recebem seus dados de um ou mais provedores de liquidez (ou fazem sua própria liquidez atuando como um fabricante de mercado). Esses provedores serão grandes bancos institucionais, instituições financeiras e ECN & # 8217; s. Empresas como a LMAX e a Integral se especializam em obter o seu corretor de liquidez que ele precisa.
Precisão de dados.
De certa forma, os preços que você obtém no seu corretor serão um reflexo dessa rede de liquidez. Não há troca central como com ações ou futuros, basicamente cada corretor terá sua própria fatia da torta total do mercado forex (com os provedores de liquidez no meio). As ordens que são colocadas pelos clientes desse corretor, juntamente com as ordens da rede de liquidez, são o que compõe os negócios e volumes que você pode ver em sua plataforma de corretagem.
Esta não é uma representação precisa do mercado forex total.
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Com isso em mente, você ainda pode usar os dados do tick para ter uma idéia da atividade do mercado. Não é ideal, mas às vezes uma aproximação fará. O Pepperstone (meu corretor atual) é um corretor da ECN que agrega liquidez de 22 bancos de nível 1 e ECNs. Ele dará uma visão um pouco mais precisa do mercado cambial do que alguns outros corretores.
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Empresas como o TickData venderão seus dados históricos do tick. O feed de dados de tiques é agregado de mais de 95 fontes diferentes. Isso provavelmente será o mais próximo que você pode obter para obter um feed de dados de todo o mercado Forex. Lembre-se de você, uma assinatura de algumas das empresas de dados de marca não virá em barato. Além disso, não são dados em tempo real, portanto, são menos úteis no comércio do dia-a-dia.
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Tick Chart Trader.
Beneficiando da funcionalidade de negociação de um clique, o Tick Chart Trader é uma exibição de tiques ultra-rápida que permite aos comerciantes a oportunidade de fazer negócios de curto prazo em picos ou queda no gráfico de ticks.
Este aplicativo possui uma variedade de recursos, incluindo uma variedade de gráficos de tiques, a capacidade de baixar dados de marca e funcionalidade de negociação de um clique. Esta pode certamente ser uma ferramenta poderosa para scalpers e comerciantes que procuram entradas de pedidos de precisão.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
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Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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5 razões convincentes para usar tabelas de tiques.
Atualizado: terça 18 de outubro de 2018.
Tick Charts é uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui é por quê.
Tick Charts não são muito conhecidos e podem ser confusos. De vez em quando, recebo perguntas sobre gráficos de tiques e o e-mail de ontem de Ken era típico:
Eu explorei a Internet para obter informações sobre gráficos de tiques e seus ins e outs # 8211; mas não acharam nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de tiques, então aqui vai.
O que é um gráfico Tick?
Os gráficos convencionais (ou seja, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, após cada 5 minutos. Os gráficos de tabelas desenham uma nova barra após um número determinado de negócios, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Don & # 8217; t se confundem com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de negociação de itens em estoque em um tick up versus um down tick. Um toque, ao contrário, é apenas um comércio e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro as cartas de tiques em gráficos convencionais e baseados no tempo. Aqui estão os meus 5 motivos:
1. Ticks permitem que você siga os profissionais.
Tamanho Média Médio Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo comercial perfeito porque conhecemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em um gráfico de tiques quando traçamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante a última digestão de 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Deixe-nos dar um exemplo.
Se, durante os últimos 100 negócios, o número médio de contratos em cada comércio individual fosse 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios a média de contratos em cada comércio individual fosse 25, então o histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Então, se o histograma de volume for baixo, estamos vendo o comércio de amadores e se o histograma de volume é alto, estamos vendo profissionais.
O gráfico de tick 2.097 acima possui algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; Estes mostram grandes tamanhos de comércio médio ou profissionais. Como você pode ver, você deseja seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e interrompendo os comícios.
2. Os Gráficos de Quadros permitem que você fade os Amadores.
Tamanho médio médio do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, a procura de barras de baixo valor permite que você identifique o que os amadores estão fazendo. O gráfico de 2,097 tick acima é exatamente o mesmo que o gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos de comércio médio ou amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, o contrário) dos amadores. Eles estavam triturando os mergulhos e comprando tarde para os comícios.
Agora, acho que essa informação por si só seria uma razão suficiente para usar gráficos de tiques, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Ticks são mais rápidos em Breakouts.
Se você estiver esperando o fechamento de uma barra para entrar em um comércio, diga um breakout, um gráfico de tiques o levará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de tiques, você pode ver o aumento da atividade e entrar no bar & # 8217; s close & # 8211; diga 779. Com um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o teria aproximado de 784 e # 8211; ou 5 pontos pior!
Hi. Barry, costumava usar 1 min, 5 min, gráficos de 15 min, etc., mas achava que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Alternar para 1500 tick e 4500 tick mascarou completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Tick Charts permite que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas.
Os gráficos de tiques têm mais informações sobre o ciclo.
Um gráfico de tiques também permitirá que você # 8220; veja & # 8221; mais informações comerciais e trabalho particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclo preferida, foi capaz de escolher um ponto de entrada comprido do Pull Back no gráfico de 2,097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente perdido.
5. Cartas de tiques comprimem baixos períodos de atividade.
Os gráficos de tijolos compõem os períodos de atividade baixos.
Por último, um gráfico de tiques comprime períodos de baixa atividade, como horário de almoço e pós-horas. Isso reduz whipsaws e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociação pré-aberta em um gráfico de ticks. Ou menos trocas falsas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas mudanças em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, alterei minhas configurações de gráfico de ticks de vários quadros de: 233, 699 e 2,097 tiques para: 500, 1.500 e 4.500 carrapatos.
Para o outro & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugerimos usar as seguintes configurações de gráfico de tiques:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 tick YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 marcam EMD (mini-S & # 038; P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre o CME e marcar as mudanças no gráfico aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um excelente vídeo aqui.
The CME introduced a new data feed protocol in December 2018 and all data feed providers have to implement it by October 2018. So far only CQG/Continuum has switched over but TradeStation has announced they will switch in August 2018 and other data providers will follow suit.
The new data feed appears to revert back to the pre-October 2009 situation (or close to it), with trades “bundled” and allocated to the “aggressor”. The “un-bundled” order details appear to still be available in the raw data feed but this information might be ignored by data feed providers when they disseminate their data. You can read more about the details in this forum thread and this blog post.
The result is that the average Emini trade size has increased by a factor of approx. 3.1 (based on CQG and TradeStation data for Tuesday 26 May 2018). So if you use CQG/Continuum data you might want to change your Emini tick charts to: 150, 450 and 1,350 ticks.
The new CME data feed (MDP 3.0) turned out to be a ‘storm in a teacup’.
The early mover, CQG/Continuum, switched back from bundled to un-bundled data after, what I assume was, trader outcry. All the data providers, except eSignal, seem to have adopted un-bundled data and there appears to be almost no difference between pre - and post-MDP 3.0 data. The average trade size is virtually identical and Better Pro Am continues to identify Professional and Amateur activity.
If you are an eSignal user, we recommend using a 200 tick bar chart instead of a 500 tick bar chart, etc. The bundling of data appears to add a factor of 2.5 with tick charts.
Otherwise, no changes are required to tick chart settings. 🙂
Tick Charts are now possible for trading Forex.
With “traditional” cash Forex charts we only know the number of trades during a period of time and not the number of contracts traded. So on a tick chart when we plot volume there is no trade volume size. If you want volume information on a cash Forex chart you’ll have to stick with conventional time-based charts and plot tick count as a proxy.
However, there is another option – futures Forex contracts traded on the CME. These contracts have grown quickly and are now large enough that they are representative of what happens in the cash Forex market. The advantage of these futures contracts is that complete volume data is available and tick charts work great.
There’s more information on using the ‘Better’ series of indicators on Forex charts here.
Why you’ll never match Tick Charts from different data feeds.
No two tick data feeds are the same. This is why you’ll never get 2 tick charts using different data feeds to match up exactly. On time-based charts, for example a 5 minute chart, there’s not normally a problem. The data from the exchange is time-stamped and your charting platform uses this to draw the bar.
However, with a tick chart, new bars are drawn based on the number of trades that have been completed – and this trade count can be:
Filtered by the data feed provider Set to start re-counting at different starting points (e. g. midnight, open, etc.) Aggregated to reduce bandwidth requirements by the data feed provider Missing trades because of momentary Internet disconnects Processed out-of-sequence because of multi-threading on your computer, etc.
Frustrating – Eu sei. But that’s life in the big city. However, for me the advantages of a tick chart far outweigh these negatives.
A common question about Tick Charts on TradeStation.
I get a lot of emails from traders asking why their volume indicators don’t look right on a TradeStation tick chart. For example, volume histograms that are all the same height. This is easily fixed.
Right click on the chart > select Format Symbol > go to the Settings tab > under For Volume Use you’ll see a pull-down menu > change the setting from Tick Count to Trade Vol. Now the volume indicator on your tick chart will reference the trade volume data instead of the tick count data.
If your tick charts are slow to load, your symbol data cache might have been corrupted or become bloated. The solution is to re-build your cache – I do this every 2 to 3 weeks or as soon as I notice my tick charts are slow to load. The steps for re-building your cache are explained in Tip #2 here.
Lastly, don’t use Interactive Brokers (IB) data for Tick Charts.
Lastly, the IB data feed available via their Trader Workstation Software (TWS) is not a true tick-by-tick data feed. IB provides snap shots of the trade data several times a second with an aggregate of the trades that took place during that interval. As a result time-based charts (e. g. 5 minute charts) will be correct, however, a tick chart will not.
This article should have convinced you to use tick charts:
Professional and Amateur activity can be seen. With a tick chart you can judge the average trade size being traded and hence identify the Professionals and Amateurs. The disadvantages of time-based charts are overcome. Tick charts help you get a jump on breakouts, let you “see” more cyclical information and compress low activity periods. Tick charts are now possible for Forex trading. Getting complete volume data has always been a problem for Forex. The CME futures contracts for Forex are the answer. Tick charts will never match between different data providers. This is just a fact of life. It’s not ideal but in no way should dissuade you from using tick charts.
I hope you found this article about tick charts helpful.
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